Feb 02 2010

Cicli & Grafici

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Durata Cicli

In questa pagina si possono vedere i range di durata standard dei vari cicli con una piccola premessa; non sempre il mercato rispetta questi range alcune volte si possono allungare ed alcune volte invece accorciare, la successiva tabella vuole perciò essere solo un punto di riferimento e mai una certezza.

Bisogna inoltre sempre ricordarsi che il mercato non è ciclico (sarebbe troppo semplice poi operare) ma, alcune volte, ha delle componenti cicliche che lo contraddistingono starà poi ad ognuno di noi con la sua personale esperienza oppure con vari oscillatori riconoscere il ritmo che il mercato sta battendo ed operare perciò di conseguenza.

La tabellina riportata sotto ha due archi temporali il primo che riguarda i futures europei tipo Dax, Eurostoxx ecc. ecc. il secondo racchiuso fra parentesi che riguarda invece i nostri futures italiani Fib e MiniFib:

Durata Temporale dei Cicli

Settaggio Grafici

Vedremo quali grafici servono per operare coi cicli ed i vari settaggi dei loro indicatori per vedere i vari cicli.

L’analisi ciclica mette come prioritario il tempo e non i prezzi perciò tutti gli oscillatori che si vogliono adottare nei vari grafici devono essere settati correttamente sul tempo del ciclo che si vuole monitorare la formula per il calcolo è la seguente:

(periodo ciclo in ore / 2) * 60 / time frame

In pratica se voglio monitorare il ciclo giornaliero su di un grafico a time frame a 5 minuti e questo ciclo dura mediamente 8 ore la formula diventa:

(8 / 2) * 60 / 5 = 48 periodi

Tutti gli indicatori tarati a 48 periodi sono rappresentativi del ciclo giornaliero, ora se voglio nello stesso grafico aggiungere anche altri indicatori che mi monitorizzano i cicli inferiori oppure superiori non devo fare altro che dimezzare o raddoppiare il risultato della formula in pratica un indicatore tarato a 24 periodi è rappresentativo del ciclo inferiore (in questo caso il ciclo a 4 ore), un indicatore tarato a 96 periodi è rappresentativo del ciclo superiore (in questo caso il Tracy -2 o 2 giorni).

In questo modo posso con un solo grafico rappresentare tutti i cicli che desidero attenzione, però a non esagerare altrimenti il grafico stesso non sarà molto visibile ed intuitivo diciamo che per una buona lettura al massimo si visualizzano 3-4 cicli.

Per la mia operatività mi servono 5 grafici intraday con cinque time frame differenti più un ulteriore grafico daily solo per fare un’analisi a fine settimana sul ciclo Mensile, partiamo dal primo grafico:

Grafico time frame a 5 minuti

In questo grafico monitorizzo 2 cicli ; il 4 ore, ed il giornaliero usando una Hull Moving Average (HMA) e 2 Medie Mobili Semplici, in alternativa se il software di analisi tecnica oppure il tools del broker non ci mette a disposizione le HMA si può utilizzare al suo posto una Media Mobile Semplice, ecco i settaggi:

  • HMA = 48  periodi (in alternativa una MM a 12 periodi)
  • MM gialla = 24 periodi
  • MM azzurra = 48 periodi
  • Williams %R = 48 periodi
  • Macd = 12 – 48 – 48 periodi

I vari incroci fra la MM più lenta con quella immediatamente più veloce mi indicheranno se il ciclo si sta avviando alla sua conclusione (incrocio al ribasso) oppure se il ciclo si è concluso ed è ripartito quello nuovo (incrocio al rialzo).

Faccio un esempio se ho l’incrocio al ribasso fra la MM a 12 con la 24 il ciclo a 4 ore si sta chiudendo quando il loro incrocio sarà al rialzo il ciclo a 4 ore si è concluso ed è ripartito quello nuovo.

In pratica con questo grafico ho:

  1. Incrocio fra la MM 12 con la 24 (oppure il cambio di colore da blu a rosso o viceversa con la HMA) conclusione o partenza del ciclo a 4 ore
  2. Incrocio fra la MM 24 e la 48 conclusione o partenza del ciclo giornaliero

Grafico time frame a 10 minuti

Questo è il grafico operativo in pratica è il grafico in cui personalmente prendo le decisioni ed i livelli operativi per operare, monitorizzo 3 cicli; il 4 ore, il 2 giorni (Tracy -2) ed il 4 giorni (Tracy -1) con questi settaggi:

  • HMA a 24 periodi (in alternativa due MM semplice a 6 e 12 periodi)
  • MM gialla = 24 periodi
  • MM azzurra = 48 periodi
  • MM marrone = 96 periodi
  • Williams %R = 48 periodi
  • Macd = 12 – 48 – 48 periodi

I vari incroci identificano:

  1. Incrocio fra la MM 6 con la 12 (oppure il cambio di colore della HMA) chiusura o partenza del ciclo a 4 ore.
  2. Incrocio fra la MM 24 con la 48 chiusura o partenza del ciclo a 2 giorni.
  3. Incrocio fra la MM 48 con la 96 chiusura o partenza del ciclo a 4 giorni.

Grafico time frame a 15 minuti

In questo grafico monitorizzo 2 cicli; il 2 giorni (Tracy-2),  ed il 4 giorni (Tracy-1) con questi settaggi:

  • HMA = 64 periodi (in alternativa una MM semplice a 16 periodi)
  • MM gialla = 32 periodi
  • MM azzurra = 64 periodi
  • Williams %R = 64 periodi
  • Macd = 16 – 64 – 64 periodi

I vari incroci identificano:

  1. Incrocio fra la MM 16 con la 32 (oppure il cambio di colore della HMA) chiusura o partenza del ciclo a 2 giorni (Tracy -2).
  2. Incrocio fra la MM 32 con la 64 chiusura o partenza del ciclo a 4 giorni.

Grafico a time frame a 30 minuti

In questo grafico monitorizzo due cicli:

  • HMA = 64 periodi (in alternativa una MM semplice a 16 periodi
  • MM gialla = 32 periodi
  • MM azzurra = 64 periodi
  • Williams %R = 64 periodi
  • Macd = 16 – 64 – 64 periodi

I vari incroci identificano:

  1. Incrocio fra la 16 e la 32 (oppure il cambio di colore della HMA) chiusura o partenza del ciclo a 4 giorni (Tracy -1)
  2. Incrocio fra la 32 e la 64 chiusura o partenza del ciclo a 8 giorni (Tracy).

Grafico a time frame orario

In questo grafico monitorizzo due cicli:

  • HMA = 64 periodi (in alternativa una MM semplice a 16 periodi
  • MM gialla = 32 periodi
  • MM azzurra = 64 periodi
  • Williams %R = 64 periodi
  • Macd = 16 – 64 – 64 periodi

I vari incroci identificano:

  1. Incrocio fra la 16 e la 32 (oppure il cambio di colore della HMA) chiusura o partenza del ciclo a 8 giorni (Tracy)
  2. Incrocio fra la 32 e la 64 chiusura o partenza del ciclo a 16 giorni (Tracy +1).

Grafico daily (o con dati giornalieri)

Come scritto in precedenza questo tipo di grafico non mi serve per l’operatività ma solo per fare analisi cicliche (fra l’altro una volta alla settimana) sul ciclo a 32 giorni o Mensile:

  • HMA = 16 periodi (in alternativa una MM semplice a 4 periodi)
  • MM gialla = 8 periodi
  • MM azzurra = 16 periodi
  • MM marrone = 32 periodi
  • Williams %R = 16 periodi
  • Macd = 4 – 16 – 16 periodi

I vari incroci identificano:

  1. Incrocio fra la MM 4 con la 8 (oppure cambio di colore della HMA) chiusura o partenza del ciclo a 16 giorni o Tracy +1
  2. Incrocio fra la MM 8 con la 16 chiusura o partenza del ciclo a 32 giorni o Mensile.
  3. Incrocio fra la MM 16 con la 32 chiusura o partenza del ciclo a 64 giorni o Intermedio

Dopo avere imparato la costruzione dei grafici non resta altro da fare che passare allo studio ed all’applicazione di una buona tecnica o metodo operativo per avere una traccia di base o prendere spunti per la costruzione di varie tecniche operative.

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