Gen 28 2010

Didattica

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Le analisi presenti in questo blog personale, sono costruite tramite l’analisi ciclica del mercato, per chi volesse approfondire questa tecnica è consigliabile la lettura dei seguenti libri:

Il Metodo Battleplan scritto dall’ing. Giuseppe Migliorino e commercializzato dalla casa editrice Borsari;

I Cicli di Borsa scritto dall’ing. Giuseppe Migliorino e commercializzato dalla casa editrice Borsari.

Seguendo i cicli ed operando sul future Mini S&PMib le mie analisi e le varie strategie sono improntate sul Breve periodo quindi posso rimanere nel mercato anche per più giorni, in particolare opero sul ciclo Settimanale (Tracy; 6-8 giorni di borsa aperta) seguendo il trend del suo ciclo superiore Bisettimanale (Tracy +1; 12-16 giorni di borsa aperta); i vari ingressi ed uscite saranno perciò prelevati dal ciclo inferiore Tracy -1(3-4 giorni di borsa aperta).

I Movimenti dei cicli inferiori di un ciclo di riferimento.

In questa pagina proverò ad analizzare nel dettaglio come si muovono i cicli inferiori di un ciclo di riferimento desiderato, dividerò questa parte in 3 sezioni le prime due teoriche che riguardano sia la fase rialzista che quella ribassista ed la 3° abbinando la teoria alla pratica quindi sui grafici dei prezzi.

Ciclo Rialzista

Partiamo dal solito e consueto modello ciclico al rialzo:

Per non fare troppa confusione il nostro ciclo di riferimento sarà il Bisettimanale o Tracy +1 che è il ciclo su cui si opera in questo blog.

Perciò ipotizziamo che fra il punto A ed il punto S vi sia il nostro ciclo Tracy +1 che in questo paragrafo è al rialzo come visualizzato dal grafico.

Seguiamo adesso i punti dei minimi C – E – G che corrispondono ai minimi dei cicli Tracy -2 ebbene questi minimi sono tutti al rialzo essendo sempre maggiori fra di loro; adesso passiamo ad analizzzare i punti massimi B – D – F anche in questo caso sono tutti al rialzo essendo maggiori fra di loro.

Perciò possiamo affermare che nel primo tratto di un ciclo Tracy +1 al rialzo abbiamo 3 cicli Tracy -2 con sequenza al rialzo.

Passiamo al 4° ciclo Tracy -2 cioè il pezzo G – H – I questo ciclo sul Battle è al ribasso ma nella realtà posso affermare che non ha vincoli in pratica può essere sia ribassista che rialzista ma, non ha importanza l’importante è come sarà il prossimo ciclo Tracy -2 (il 5°) rispetto al 4°.

Proseguiamo punti I – L – M relativo al 5° ciclo Tracy -2 al rialzo quindi massimo superiore al 4° ciclo Tracy -2.

Punti M – N – O questo è il 6° ciclo Tracy -2 ed è quello cruciale per la svolta di tutto il ciclo Tracy +1 anche se questo ciclo non ha vincoli ma, se forma un ciclo Tracy -2 al ribasso mi vincolerà anche i prossimi due cicli cioè il 7° e 8° Tracy -2 al ribasso.

Punti O – P – Q e Q – R – S al ribasso se il precedente è al ribasso altrimenti potremmo anche avere i punti O – P – Q ancora al rialzo.

In sostanza che cosa possiamo ricavare da tutto questo; che qualsiasi sia la forza che spinge al rialzo un Tracy +1 questo si deve chiudere con almeno un ciclo Tracy -2 ribassista altrimenti non ci troviamo alla fine di un ciclo Tracy +1.

Per contro quando ripartirà un nuovo ciclo Tracy +1 quando nella sua parte finale (attenzione quindi nella sua seconda parte) il mercato formerà un ciclo Tracy -2 al rialzo meglio ancora se questo ciclo Tracy -2 riuscirà a violare anche il massimo del ciclo Tracy -2 precedente questa sarebbe la conferma definitiva per la ripartenza del nuovo ciclo Tracy +1.

Ciclo Ribassista

Modello ciclico ribassista

In questo caso abbiamo i primi 3 cicli Tracy -2; A – B – C ; C – D – E ; E – F – G al rialzo ed il 4° G – H – I che non è vincolato ma, se violerà al ribasso il punto E (minimo del 2° ciclo Tracy -2), vincolerà tutti i rimanenti 4 cicli Tracy -2 al ribasso.

In questo caso perciò alla prima inversione di un ciclo Tracy -1 (E – F – I) nella prima parte del ciclo Tracy +1 bisognerà stare all’erta, chiudere gli eventuali long aperti e prepararsi per shortare tutta la parte ribassista del ciclo stesso.

Con questi due paragrafi studiandoci un pò sopra possiamo avere un timing sia per quanto riguarda la probabile inversione del ciclo Tracy +1 che per la gestione di eventuali operatività aperte.

Ovvio e lo ripeterò sempre che siamo nel campo delle probabilità non vi è purtroppo certezza ed anche l’analisi ciclica non è e non lo sarà mai perfetta, le trappole e le finte il mercato le farà sempre ma, un buon trader si affida alle probabilità maggiori per le sue analisi e per le sue operatività.

Teoria abbinata alla pratica

Adesso proverò ad abbinare quanto scritto nelle sezioni teoriche alla pratica cioè sul grafico dei prezzi con il ciclo Tracy +1 che io monitorizzo sul grafico a 60 minuti:

Inizio con una premessa a me non interessa quanto durano i cicli Tracy -2 se 1,5 oppure 2 giorni quello che mi interessa monitorare sono:

  • I massimi che devono essere crescenti nella parte rialzista del ciclo
  • I minimi che devono essere decrescenti nella parte ribassista del ciclo.

Sappiamo quindi che per partire un nuovo ciclo Tracy +1 deve avere queste condizioni:

  1. Un ciclo Tracy -2 al rialzo
  2. Il mercato deve violare il massimo del ciclo Tracy -2 precedente
  3. Oppure il 2° Tracy -2 dopo il punto 1 deve violare il massimo precedente pena la chiusura immediata dell’operatività long

Detto questo vediamo il grafico dopo il massimo B il mercato ha formato un minimo superiore al precedente rompendo perciò la sequenza dei minimi decrescenti del vecchio ciclo Tracy +1.

A questo punto abbiamo 3 possibili ingressi long:

  1. Dopo il minimo del primo Tracy -2 monitorando perciò il grafico a 10 minuti prendendo il livello d’ingresso sulla partenza del 2° Tracy -2
  2. Al superamento del massimo al punto B
  3. Al superamento del massimo del ciclo Tracy -2 precedente praticamente l’ultimo del vecchio Tracy +1

A questo punto il mercato ha fatto una sequenza di 3 massimi (dopo il punto B) crescenti confermando che il Tracy +1 si trova nella sua fase rialzista.

Arrivato al massimo del punto H (che in questo caso è stato superiore al punto F non come da Battle per questo ho scritto in precedenza che il 4° ciclo Tracy -2 non è vincolato) il ciclo ha ritracciato per la chiusura del suo primo ciclo inferiore Tracy formando il suo minimo centrale nella parte cerchiata.

Da questa zona il ciclo ha formato un nuovo massimo al punto L seguendo quindi molto fedelmente l’ipotesi rialzista del modello Battle, il punto N però è stato inferiore al punto L quindi in quel momento la sequenza dei massimi crescenti si è interrotta ed infatti il minimo M è stato poi violato innescando la sequenza dei minimi decrescenti per la parte ribassista del ciclo Tracy +1.

A questo punto l’operatività long andava chiusa dopo il massimo L:

  1. Monitorando l’inversione di tendenza del ciclo Tracy -2 sul grafico a 10 minuti ed entrando short in reversal
  2. Oppure sulla violazione del minimo M con un reversal short.

Adesso siamo sul minimo Q perciò per il conteggio ciclico mancherebbe ancora un minimo alla conclusione di tutto il ciclo Tracy +1 ma, non ne siamo sicuri però non interessa perchè sappiamo che deve formare un ciclo Tracy -2 al rialzo prima di ripartire il nuovo Tracy +1 perciò abbiamo tutto il tempo per chiudere in buon gain l’operatività short, bisognerà quindi monitorare il grafico a 10 minuti del Tracy -2 per essere più tempestivi nell’uscita qual’ora avvenisse l’inversione di tendenza sul ciclo Tracy -2.

P.s. i modelli ciclici rappresentati in questo report li potrete trovare all’indirizzo del mio discoremoto

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